Các yếu to ảnh hưởng đến tín dụng ngân hàng

Loading Preview

Sorry, preview is currently unavailable. You can download the paper by clicking the button above.

Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng được quan tâm đặc biệt sau những khủng hoảng tài chính ngân hàng gần đây. Tổng kết lý thuyết cho thấy các nhà nghiên cứu chủ yếu quan tâm đến 02 nhóm nhân tố tác động đến quản trị RRTD ngân hàng, đó là: Những nhân tố kinh tế vĩ mô và các nhân tố đặc trưng hoạt động ngân hàng. Tùy theo phương pháp nghiên cứu tại quốc gia cụ thể trong khoảng thời gian khác nhau, các nghiên cứu tác động của nhân tố vĩ mô và nhân tố đặc trưng hoạt động ngân hàng đối với quản trị RRTD cho kết quả nghiên cứu khác nhau. Điều này là do những đặc thù của chính sách kinh tế và cơ chế quản lý, giám sát hoạt động ngân hàng của mỗi quốc gia. Kết hợp tổng kết lý thuyết và bối cảnh thực tế hoạt động ngành ngân hàng Việt Nam trong giai đoạn 2004 – 2015, tác giả đã đặt ra 07 câu hỏi nghiên cứu về tác động của nhân tố vĩ mô và hoạt động đặc trưng hoạt động ngân hàng đến RRTD tại các NHTMVN. Với 07 câu hỏi nghiên cứu, tác giả cố gắng xác định. [1] Liệu có ảnh hưởng của biến động đặc trưng kinh tế vĩ mô đến rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam hay không? [2] Liệu có ảnh hưởng của sự biến động của thị trường bất động sản đến rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam hay không? [3] Liệu có ảnh hưởng của tăng trưởng quy mô tín dụng đến rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam hay không? [4] Liệu có ảnh hưởng của chính sách lãi suất đến rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam hay không? [5] Liệu có ảnh hưởng của năng lực tài chính đến rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam hay không? [6] Liệu việc mở rộng mạng lưới hoạt động liên quan đến năng lực quản trị ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam hay không? [7] Liệu có sự ảnh hưởng của việc tuân thủ thanh khoản và dự phòng chung đến rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam hay không? Để xác định có hay không sự tác động [1], [2], [3], [4], [5], [6] và [7] tác giả kiểm định ở 31 ngân hàng thương mại Việt Nam. Phương pháp định lượng được thực hiện bằng phương pháp ước lượng GMM trên dữ liệu bảng không cân bằng được thu thập thứ cấp từ các NHTMVN, NHNNVN và Tổng cục thống kê. Kết quả ước lượng được kiểm định tin cậy bằng phương pháp Sargan [kiểm định [J]] và kiểm định Arellano – Bond [AR] phù hợp, xác định ra được: Rủi ro tín dụng của các NHTMVN chịu sự tác động từ tăng trưởng kinh tế gắn liền với sự bùng nổ thị trường bất động sản. Kinh tế tăng trưởng cùng với thị trường bất động sản bùng nổ khiến cho tâm lý cho vay dễ dàng, nguy cơ rủi ro tin dụng gia tăng. Biến động tăng tỷ giá ảnh hưởng tích cực đến RRTD của các NHMTMVN. Một ngân hàng có năng lực tài chính mạnh sẽ có đủ điều kiện để đảm bảo an toàn hoạt động của mình. Những ngân hàng có quy mô tài sản và vốn nhỏ thường có nguy cơ mạo hiểm, chấp nhận rủi ro hơn ngân hàng lớn.. Sự mở rộng mạng lưới hoạt động nhanh ảnh hưởng gia tăng khả năng rủi ro tín dụng ngân hàng khi nó làm gia tăng hiệu quả chi phí kém. Mặc dù tăng trưởng tín dụng ảnh hưởng ngược chiều rủi ro tín dụng nhưng gián tiếp ảnh hưởng đến khả năng thanh khoản của ngân hàng khi tỷ lệ cho vay so tiền gửi vượt mức và một chính sách lãi suất cao để bù đắp thanh khoản và chi phí đã ảnh hưởg mạnh đến khả năng trả nợ của khách hàng. Một tỷ lệ dự phòng RRTD chung cao sẽ ảnh hưởng hạn chế tư tưởng mạo hiểm rủi ro của các nhà quản lý hoặc chủ nhà băng trong quá trình tăng trưởng tín dụng.

Quản lý rủi ro, Risk management, Tín dụng ngân hàng, Bank credit, Ngân hàng, Banking

URI //opac.ueh.edu.vn/record=b1028241~S1
//digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57976
Publisher Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

Appears in Collections:DISSERTATIONS

Lê Bá Trạc.pdf

• Size : 2,95 MB

• Format : Adobe PDF

Please use this identifier to cite or link to this item: //thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42825

Title:	Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng của các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Định
Authors:	Lê Thị Thanh Mỹ
Keywords:	Chất lượng tín dụngBình ĐịnhNgân hàng thương mạiKhách hàng vay vốnKhách hàng Vay vốn
Abstract:	Bài viết đã xác định 3 nhóm nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng, cụ thể: nhóm nhân tố thuộc về nội tại của cácn ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Định, tiếp theo là nhóm nhân tố thuộc về hội sở của các ngân hàng và cuối cùng là các nhóm nhân tố thuộc về khách hàng vay vốn. Từ đó, tác giả đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng, hỗ trợ việc đề ra chiến lược của các ngân hàng thương mại.
Issue Date:	2016
Type:	Bài trích
Extent:	2 trang
Method:	Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số 11/2016
Language:	vi
Appears in Collections:	Phân quyền - Kinh tế

Mục lục bài viết

• 1. Khái quát chung
• 2. Các nhân tố thuộc về phía ngân hàng:
• 2.1 Chiến lược phát triển của ngân hàng
• 2.2 Chính sách tín dụng:
• 2.3 Chất lượng nhân sự:
• 2.4 Quy trình tín dụng:
• 2.5 Mô hình tổ chức quản lý của ngân hàng:
• 2.6 Thông tin tín dụng:
• 2.7 Kiểm soát nội bộ:
• 2.8 Trang thiết bị phục vụ cho hoạt động tín dụng:
• 3. Các nhân tố thuộc về phía khách hàng
• 3.1 Năng lực của khách hàng
• 3.2 Rủi ro trong công việc kinh doanh của khách hàng
• 3.3 Sự trung thực của khách hàng
• 3.4 Tài sản đảm bảo:
• 4. Nhóm nhân tố thuộc về môi trường hoạt động của ngân hàng
• 4.1 Môi trường kinh tế
• 4.2 Môi trường luật pháp
• 4.3 Môi trường văn hóa xã hội
• 4.4 Sự phát triển của khoa học kỹ thuật
• 4.5 Đối thủ canh tranh

1. Khái quát chung

Chất lượng tín dụng là kết quả của cả một quá trình tính từ khi khoản tín dụng được ngân hàng xét duyệt, phát ra cho đến khi được thu hồi. Trong quá trình đó có rất nhiều những tác động gây rủi ro dẫn đến việc việc ngân hàng không thu hồi được vốn và phải chịu thua thiệt. Để quản ly chất lượng tín dụng đòi hỏi phải hiểu rõ về các nhân tố gây ảnh hưởng tới nó.

2. Các nhân tố thuộc về phía ngân hàng:

Đây là những nhân tố thuộc về bản thân nội tại ngân hàng liên quan đến sự

phát triển của ngân hàng trên tất cả các mặt ảnh hưởng tới hoạt động tín dụng:

2.1 Chiến lược phát triển của ngân hàng

Chiến lược phát triển của ngân hàng là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng của ngân hàng. Nếu ngân hàng xây dựng được một chiến lược phát triển đúng đắn, phù hợp thì sẽ đảm bảo cho ngân hàng phát triển bền vững. Ngược lại, nếu ngân hàng xây dựng chiến lược không phù hợp có thể dẫn đến khó khăn trong hoạt động tín dụng của ngân hàng.

2.2 Chính sách tín dụng:

Chính sách tín dụng của ngân hàng là hệ thống các biện pháp liên quan đến việc mở rộng hay thu hẹp tín dụng. Chính sách tín dụng có ý nghĩa quyết định đến sự tồn tại của một ngân hàng. Nếu xây dựng một chính sách tín dụng đúng đắn thì thu hút được nhiều khách hàng, đảm bảo cho khả năng sinh lời của hoạt động tíndụng. Nếu một ngân hàng muốn có chất lượng tín dụng cao thì phải xây dựng một chính sách tín dụng phù hợp với bản thân ngân hàng.

2.3 Chất lượng nhân sự:

Kinh tế càng phát triển cạnh tranh ngày càng gay gắt thì yêu cầu trình độ người lao động ngày càng cao. Đội ngũ cán bộ ngân hàng có chuyên môn nghiệp vụ giỏi, có đạo đức, có năng lực trong việc quản lý, thẩm định và có các biệp pháp mang lại hiệu quả cao trong việc thu hồi nợ vay sẽ giúp ngân hàng tránh được những rủi ro trong hoạt động tín dụng.

2.4 Quy trình tín dụng:

Chất lượng tín dụng phụ thuộc vào việc lập ra một quy trình tín dụng đảm bảo và thực hiện tốt các bước trong quy trình tín dụng cũng như sự phối hợp chặt chẽ giữa các bước. Quy trình tín dụng gồm 3 giai đoạn chính:

- Xét đề nghị vay của khách hàng và thực hiện cho vay: Ở giai đoạn này chất lượng tín dụng phụ thuộc vào công tác thẩm định khách hàng, thẩm định dự án, phương án sản xuất kinh doanh và việc chấp hành các quy định về điều kiện thủ tục cho vay.

- Kiểm tra giám sát quá trình sử dụng vốn vay: việc kiểm tra, giám sát mục đích sử dụng vốn vay của khách hàng sẽ giúp ngân hàng hạn chế được các khoản vay không sử dụng đúng mục đích, những khoản vay tiềm ẩn nhiều rủi ro

- Thu nợ và thanh lý: sự linh hoạt của ngân hàng trong việc thu nợ sẽ giúp ngân hàng giảm được những rủi ro, hạn chế những khoản nợ quá hạn, nâng cao chất lượng tín dụng

2.5 Mô hình tổ chức quản lý của ngân hàng:

Ngân hàng có một cơ cấu tổ chức khoa học sẽ đảm bảo được sự phối hợp chặt chẽ giữa các cán bộ nhân viên, phòng ban trong ngân hàng, giữa các ngân hàng với nhau tạo điều kiện cho ngân hàng đáp ứng kịp thời yêu cầu của khách hàng. Đồng

thời giúp ngân hàng quản lý tốt các khoản vốn huy động cũng như khoản cho vay từ đó nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng.

2.6 Thông tin tín dụng:

Trong hoạt động ngân hàng thông tin tín dụng hết sức cần thiết và là cơ sở để xem xét quyết định cho vay và theo dõi, quản lý khoản cho vay với mục đích đảm bảo an toàn và hiệu quả. Thông tin càng đầy đủ và chính xác thì khả năng ngừa rủi ro càng lớn, chất lượng tín dụng càng cao.

2.7 Kiểm soát nội bộ:

Thông qua kiểm tra kiểm soát giúp lãnh đạo ngân hàng nắm được tình hình hoạt động kinh doanh đang diễn ra, từ đó giúp lãnh đọa ngân hàng có đường lối, chủ trương phù hợp để giải quyết những khó khăn, vướng mắc, phát huy những nhân tố thuận lợi để nâng cao chất lượng tín dụng.

2.8 Trang thiết bị phục vụ cho hoạt động tín dụng:

Với sự phát triển của công nghệ thộng tin hiện nay, các trang thiết bị tin học đã giúp ngân hàng thu nhận và xử lý thông tin nhanh chóng, kịp thời, chính xác, từ đó có những quyết định đúng đắn không bỏ lỡ thời co trong kinh doanh, giúp cho quá trình quản lý tiền vay và thanh toán được thuận tiện.

3. Các nhân tố thuộc về phía khách hàng

3.1 Năng lực của khách hàng

Năng lực của khách hàng là nhân tố quyết định đến việc khách hàng sử dụng vốn vay có hiệu quả hay không.

Đối với những khoản vay sản xuất kinh doanh, nếu năng lực của khách hàng yếu kém thì sẽ dễ dàng bị gục ngã trong cạnh tranh, từ đó làm ảnh hưởng đến khả năng trả nợ ngân hàng dẫn đến chất lượng tín dụng ngân hàng giảm. Ngược lại năng lực khách hàng cao thì khả năng cạnh tranh trên thị trường lớn, vốn vay sử dụng có hiệu quả.

Đối với khách hàng tiêu dùng, năng lực khách hàng thể hiện ở việc khách hàng có nguồn thu nhập ổn định, biết phân phối thu nhập cho việc chi tiêu hàng ngày cũng như việc trả nợ cho ngân hàng.

3.2 Rủi ro trong công việc kinh doanh của khách hàng

Trong sản xuất kinh doanh, rủi ro phát sinh dưới nhiều hình thức khác nhau sẽ dẫn đến lợi nhuận trong sản xuất kinh doanh giảm từ đó sẽ ảnh hưởng đến việc trả nợ ngân hàng, làm cho chất lượng tín dụng giảm.

3.3 Sự trung thực của khách hàng

Sự trung thực của khách hàng ảnh hưởng lớn tới chất lượng tín dụng của ngân hàng. Nếu khách hàng không cung cấp các số liệu trung thực sẽ gây khó khăn cho ngân hàng trong việc nắm bắt mục đích sử dụng vốn, tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình thu nhập,cũng như việc quản lý vốn vay của khách hàng để qua đó có thể đứa đến quyết định đúng đắn.

3.4 Tài sản đảm bảo:

Ngay từ đầu, tất cả các khoản cho vay phải có 2 phương án trả nợ tách biệt. Nếu nguồn thu nhập ổn địn thì khách hàng sử dụng nguồn thu đó để trả nợ cho ngân hàng nếu có vấn đề về nguồn thu nhập khách hàng lấy tài sản đảm bảo của họ trả nợ thay hay đi vay để trả nợ. Việc xem xét quyền sở hữu hợp pháp của tài sản đảm bảo là một trong những yếu tố quan trọng để ngân hàng ra quyết định cho vay đồng thời nó cũng là mối quan hệ ràng buộc đối với khách hàng trong việc sử dụng hợp lý

4. Nhóm nhân tố thuộc về môi trường hoạt động của ngân hàng

4.1 Môi trường kinh tế

Mọi hoạt động sản xuất kinh doanh trong một nền kinh tế thì đều chịu ảnh hưởng từ sự ổn định hay bất ổn định từ môi trường kinh tế đó. Sự tồn tại và phát triển của cả ngân hàng hay cá nhân đều chịu tác động rất nhiều từ sự biến động của môi trường kinh tế.

Khi nền kinh tế ở thời kỳ hưng thịnh, tốc độ tăng trưởng cao và ổn định, người dân yên tâm về mức thu nhập của họ trong tương lai, nhu cầu tiêu dùng sẽ tăng lên do đó NHTM có cơ hội phát triển tín dụng cá nhân. Ngược lại, khi kinh tế rơi vào tình trạng suy thoái, mất ổn định thì phần lớn người dân chỉ mong muốn đảm bảo được cuộc sống bình thường mà không nghĩ tơi các nhu cầu cao hơn hoặc e ngại việc không đủ khả năng trả nợ.

Không chỉ môi trường kinh tế trong nước thay đổi sẽ làm ảnh hưởng tới chất lượng cho vay mà môi trường kinh tế thế giới thay đổi cũng tác động tới chất lượng cho vay.

Con người là cái gốc của xã hội, để xã hội tồn tại và phát triển phải có hoạt động của con người. Trong từng giai đoạn lịch sử khác nhay, con người có trình độ nhận thức và quan niệm về đạo đức khác nhau. Đối với hoạt động của ngân hàng thì vấn đề về đạo đức và trình độ dân trí đều được coi trong. Bởi đạo đức có liên quan tới chất lượng tín dụng trong trường hợp lợi dụng lòng tin để lừa đỏa hoặc do trình độ dân trí chưa cao kém hiểu biết nên không hiểu đúng, đủ pháp luật và bản chất hoạt động của ngân hàng để từ đó khách hàng có trách nhiệm trả đúng và trả đủ nợ gốc và lãi vay

4.2 Môi trường luật pháp

Ngân hàng là trung gian tài chính nắm giữ một khối lượng vốn và tài sản rất lớn trong nền kinh tế, do đó hoạt động ngân hàng chịu sự kiểm soát chặt chẽ của luật pháp cũng như các cơ quan chức năng. Điều naỳ không chỉ làm đảm bảo an toàn cho ngân hàng mà còn cho khách hàng thực hiện giao dịch cũng như ổn định cho toàn bộ nền kinh tế. Mỗi quốc gia khác nhau có những quy định khác nhau về tổ chức hoạt động của ngân hàng cũng như hoạt động cho vay KHCN. Nếu các quy đó hợp lý chạt chẽ , đầy đủ và chồng chéo lên nhau thì sẽ tạo điều kiện cho hoạt động của ngân hàng và hoạt động mở rộng cho vay khách hàng cá nhân.

Hệ thống các văn bản, các quyết định có ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động cho vay của ngân hàng nói chung và của KHCN nói riêng. Hệ thống luật pháp ổn định,

hoàn thiện sẽ thúc đẩy cho vay KHCN đồng thời là cơ sở nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ tài chính chất lượng cao cho dân cư, đảm bảo mối quan hệ hợp tác giữa ngân hàng với khách hàng.

4.3 Môi trường văn hóa xã hội

Những yếu tố của môi trường văn hóa xã hội như: lối sống, thói quen, tập quán xã hội, thị yếu… ảnh hưởng rất lớn đến việc đưa ra các hình thức cho vay đối với KHCN của ngân hàng. Ở nơi mà có thói quen chi tiêu nhiều hơn tiết kiệm thì họ thường có xu hướng vay tiêu dùng và vay phục vụ mục đích sản xuất kinh doanh nhiều hơn các nơi khác.

4.4 Sự phát triển của khoa học kỹ thuật

Ngày nay, với sự phát triển không ngừng của khoa học kỹ thuật, đã tạo điều kiện cho nhiều ngành, lĩnh vực khác phát triển với quy mô toàn cầu, trong đó có lĩnh vực ngân hàng. Với sự phát triển của khoa học, công nghệ việc xử lý giao dịch của ngân hàng trở nên nhanh chống và dễ dàng hơn, đồng thời các nghiệp vụ được xử lý theo quy trình chặt chẽ do máy móc thực hiện thay cho lao động thủ công.

4.5 Đối thủ canh tranh

Đối thủ cạnh tranh luôn là nhân tố có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển hoạt động kinh doanh của mọi thành phần doanh nghiệp. Do đó, trong lịch vực ngân hàng thì sự cạnh tranh về lãi suất, sản phẩm, chính sách tín dụng của các ngân hàng khác sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động cho vay của KHCN của một ngân hàng

Sự canh tranh giữa các ngân hàng là một cuộc đua trong đó yếu tố năng lực nội tại của bản thân mỗi ngân hàng là nền tảng, ngoài ra để khẳng định vị thế của mình thì trên nền tảng đó, mỗi ngân hàng cần tạo ra được sự khác biệt vượt trội trong chính sách, sản phẩm, dịch vụ, khách hàng mục tiêu so với đối thủ khác. Chính sự khác biệt vượt trội này góp phần tích cực trong công cuộc phát triển tín dụng cá nhân của mỗi ngân hàng.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Dân sự - Công ty luật Minh Khuê