Bà Lê Cẩm Thúy – Tân Giám đốc Khối Quản lý Rủi ro Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam
Quyết định bổ nhiệm có hiệu lực kể từ ngày 7/3/2022. Bà Thúy tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị kinh doanh và đã có hơn 14 năm kinh nghiệm chuyên sâu trong công tác Quản trị rủi ro tại các tổ chức tín dụng, trong đó hơn 12 năm làm việc trong lĩnh vực Quản trị rủi ro của MSB.
Trước đó, bà Thúy đang giữ chức vụ Phó Giám đốc Khối Quản lý Rủi ro và được giao quản lý, phụ trách các mảng như Quản trị rủi ro tích hợp, Xây dựng mô hình công cụ & Quản trị cơ sở dữ liệu rủi ro, Quản lý rủi ro tín dụng các Ngân hàng chuyên doanh, Quản lý và thu hồi nợ Bán lẻ tại Khối Quản lý rủi ro.
Ông Oliver Schwarzhaupt đã đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Khối Quản lý Rủi ro từ năm 2011 - 2013 và được bổ nhiệm cương vị Phó Tổng giám đốc MSB kiêm Giám đốc Khối Quản lý Rủi ro từ tháng 8/2019. Ông từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng tại các tổ chức uy tín trên thế giới như: Giám đốc Khối Quản lý Rủi ro tại Al Khalij Bank, Phó Giám đốc Khối Quản lý Rủi ro của Emirates NBD Group, Giám đốc Đánh giá Tiêu chuẩn tại Commerzbank AG, Giám Đốc Quản lý Rủi ro Tín dụng tại DZ Bank.
Với những kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực ngân hàng và quản lý rủi ro, ông Oliver tiếp tục được HĐQT MSB tin tưởng và giao đảm nhiệm chức vụ Thành viên Ủy ban Quản lý Rủi ro của ngân hàng, với vai trò tham vấn cho HĐQT MSB về những chính sách quản lý rủi ro chung của ngân hàng.
Quản trị rủi ro là một trong những thế mạnh và cũng là trọng tâm trong chiến lược phát triển bền vững của ngân hàng. MSB là một trong số những ngân hàng tiên phong hoàn thành cả 3 trụ cột của Basel II trước thời hạn hoàn toàn bằng nguồn lực nội bộ, trong đó trụ cột 1 và 3 đã hoàn tất triển khai từ tháng 6/2019 và trụ cột 2 được hoàn thành vào tháng 3/2020, tức sớm hơn gần 1 năm so với yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước.
Hiện ngân hàng đã hoàn thành Basel II phương pháp xếp hạng nội bộ IRB với Rủi ro Tín dụng và Basel III đối với Rủi ro Hoạt động, Rủi ro Thị trường và Rủi ro Thanh khoản, đồng thời cũng đang trong quá trình triển khai thực hiện lập Báo cáo Tài chính theo chuẩn mực quốc tế IFRS, dự kiến hoàn thành trong năm 2022. Việc triển khai Basel II và Basel III không chỉ thể hiện MSB tuân thủ quy định của NHNN mà còn là công cụ hỗ trợ quản trị đắc lực, giúp thiết lập các thước đo, chuẩn mực trong việc đảm bảo an toàn hoạt động, thay đổi phương thức kinh doanh, tăng sự minh bạch và tính cạnh tranh.
Năm 2021, hệ số CAR của MSB đạt 11.52% [tính toán theo tiêu chuẩn Basel II], tăng tích cực so với chỉ số CAR năm 2020 ở mức 10.6%. Nợ xấu giảm còn 1.15% từ mức 1.62% của năm 2020. Đây là những con số phản ánh được thành quả trong nỗ lực quản trị rủi ro của ngân hàng trong bối cảnh dịch COVID-19 năm 2021 đã có tác động đáng kể đến nền kinh tế và hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc áp dụng tiêu chuẩn quốc tế giúp ngân hàng có sự điều chỉnh về định hướng chiến lược trên cơ sở quản trị rủi ro hiệu quả để đạt mục tiêu kinh doanh và phát triển an toàn, bền vững.
Kết thúc năm 2021, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 5.088 tỷ đồng theo số liệu hợp nhất, vượt 55% so với mục tiêu 3.280 tỷ đồng đặt ra từ đầu năm. Tổng tài sản của ngân hàng tăng hơn 15% so với cuối năm 2020 đạt trên 203 nghìn tỷ đồng. MSB cũng là 1 trong 3 ngân hàng có số dư Casa lớn nhất trên thị trường, Top 10 Ngân hàng có lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối cao nhất trong năm 2021, đồng thời là ngân hàng duy nhất có tăng trưởng lợi nhuận trước thuế tính bằng lần cho năm 2021.
Về MSB
Thành lập năm 1991, MSB ra đời trong thời kỳ kinh tế mở cửa và phát triển của Việt Nam. Trải qua 30 năm hình thành và phát triển, ngân hàng không ngừng vươn lên, tạo lập nhiều cột mốc quan trọng trong ngành tài chính ngân hàng. Ngân hàng hiện có trên 260 chi nhánh, phòng giao dịch trên toàn quốc và có giao dịch với hơn 500 ngân hàng đại lý tại trên 60 quốc gia, vùng lãnh thổ. Đội ngũ hơn 5.000 cán bộ, phục vụ gần 3 triệu khách hàng cá nhân và hơn 63.000 khách hàng doanh nghiệp.
Thông tin chi tiết xem tại website: www.msb.com.vn
Áp dụng phương pháp nâng cao Basel II trong Quản trị rủi ro tín dụng
MSB là một trong số các ngân hàng tiên phong trong việc triển khai áp dụng các chuẩn mực quản trị rủi ro tiên tiến. Ngay từ đầu năm 2020, nhà băng này công bố đã tự triển khai bằng nguồn lực nội bộ và hoàn thiện sớm áp dụng cả 3 trụ cột Basel II trước thời hạn một năm. Kết quả triển khai này cũng đã được đơn vị kiểm toán độc lập KPMG thực hiện kiểm toán, đánh giá và xác nhận MSB hoàn toàn tuân thủ đầy đủ các quy định của NHNN được quy định tại Thông tư 41 và Thông tư 13.
Ngày 10/5 vừa qua, MSB tiếp tục công bố triển khai áp dụng quản trị rủi ro tín dụng theo phương pháp xếp hạng nội bộ của chuẩn mực Basel II, đồng thời triển khai Basel III trong quản trị rủi ro hoạt động, thị trường và thanh khoản.
Với rủi ro tín dụng, MSB áp dụng phương pháp có tính phức tạp nhất là xếp hạng nội bộ nâng cao [AIRB] để tính vốn với danh mục khoản phải đòi bán lẻ và xếp hạng nội bộ cơ bản [FIRB] với danh mục khoản phải đòi doanh nghiệp. Phương pháp này sẽ giúp ngân hàng hiểu rõ mức độ và trạng thái rủi ro của danh mục, từ đó làm cơ sở xây dựng hoặc điều chỉnh các chính sách lựa chọn khách hàng, chính sách cấp tín dụng, quản lý sau cho vay hiệu quả để nâng cao chất lượng danh mục tín dụng.
| |
MSB đang hướng tới triển khai toàn diện Basel III. |
Đồng thời, ngân hàng có thể đo lường, dự phòng được kế hoạch vốn phù hợp với trạng thái rủi ro của danh mục thực tế, làm cơ sở điều hành chiến lược phát triển, quản lý hiệu quả hoạt động kinh doanh trên cơ sở điều chỉnh theo rủi ro, xây dựng chính sách giá phù hợp với mức độ rủi ro của khách hàng từ đó nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của ngân hàng.
Tiên phong triển khai Basel III toàn diện
Nếu mục tiêu chủ yếu của Basel I, II là nâng cao chất lượng, sự ổn định hệ thống của ngân hàng và đẩy mạnh áp dụng thông lệ quốc tế, Basel III hướng tới khắc phục những hạn chế về quy định vốn, nâng cao, siết chặt quản trị rủi ro. Nhờ đó, các nhà băng có thể cải thiện khả năng ứng phó, tự giải thoát trước khủng hoảng tài chính mà ít cần nhờ đến gói cứu trợ từ Chính phủ.
Khuôn khổ Basel III được hình thành từ năm 2010 nhằm ứng phó với khủng hoảng tài chính toàn cầu. Bộ tiêu chuẩn này được xem là có phần khắt khe đối với các ngân hàng, tập trung vào một số điểm như nâng cao khả năng nắm bắt rủi ro, cải thiện thanh khoản, điều chỉnh tỷ lệ đòn bẩy bắt buộc, nâng cao khả năng xử lý rủi ro tín dụng… Các tiêu chuẩn về vốn và các vùng đệm vốn tại Basel III đòi hỏi các ngân hàng giữ vốn nhiều hơn và chất lượng cao hơn so với mức vốn theo quy định Basel II.
Theo Ngân hàng Nhà nước, Hiệp ước Basel III nâng cao tính bền vững và nhạy bén của các ngân hàng trong việc đối phó với rủi ro tín dụng và rủi ro hoạt động, bổ sung tỷ trọng vốn rủi ro gia quyền vào tỷ trọng đòn bẩy cuối cùng và rà soát, nâng cao hiệu quả giao dịch ngân hàng.
Theo công bố của MSB, nhà băng này đã ứng dụng Basel III vào cả quản lý rủi ro thanh khoản, rủi ro thị trường và rủi ro hoạt động. Trong đó, ngân hàng đã định vị khả năng thanh khoản theo chuẩn quốc tế thông qua các công cụ giám sát khả năng chống đỡ rủi ro thanh khoản ngắn hạn [Liquidity coverage ratio - LCR] và khả năng chống đỡ rủi ro thanh khoản dài hạn [Net stable funding ratio – NSFR].
Đối với rủi ro thị trường, MSB áp dụng cách tính vốn theo phương pháp nâng cao Internal Model Approach [IMA 2019] bằng mô hình nội bộ Value At Risk [VaR], sử dụng biến động tỷ giá, lãi suất tại thị trường Việt Nam hàng ngày để tính toán kịch bản lãi lỗ tiềm ẩn giả định thay vì kịch bản cố định. Bên cạnh đó, MSB cũng triển khai phương pháp tính vốn cho rủi ro hoạt động [ORC] thông qua chỉ số kinh doanh [BIC] và hệ số tổn thất nội bộ [ILM]. Dựa trên những tích lũy dữ liệu lịch sử về tổn thất rủi ro hoạt động nội bộ hơn 10 năm, MSB đã tiếp cận phương pháp chuẩn hóa này nhằm thay thế các phương pháp tiếp cận trước đó, giúp phản ánh đúng mức độ rủi ro hoạt động của ngân hàng.
Việc ứng dụng Basel III trong quản trị rủi ro hoạt động, thị trường và thanh khoản đưa MSB tiếp cận gần hơn với chuẩn mực quốc tế, được xây dựng để nâng cao sức khỏe ngân hàng, phát triển bền vững, qua đó đảm bảo an toàn hơn "đồng vốn" của cổ đông và nhà đầu tư.
Đồng thời, những động thái chủ động để hội nhập và đón đầu Basel III sẽ giúp ngân hàng sẵn sàng và linh hoạt triển khai trong tương lai nếu Ngân hàng Nhà nước ban hành quy định và thể chế cụ thể.
Theo ông Nguyễn Hoàng Linh, Tổng giám đốc MSB, việc triển khai Basel II nâng cao, đón đầu Basel III là động lực cũng như nền tảng vững vàng để ngân hàng đảm bảo sự cân bằng giữa yếu tố tăng trưởng và tính bền vững, chất lượng trong hoạt động, ngăn chặn, hạn chế tổn thất nếu có ở mức thấp nhất.
Cùng với kế hoạch triển khai các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế về ghi nhận và đo lường các công cụ tài chính – IFRS9 năm 2021, MSB sẽ nâng cao năng lực quản trị, minh bạch trong quản lý rủi ro đối với các đối tác và nhà đầu tư quốc tế, đẩy mạnh hiệu quả sử dụng vốn, quản trị và điều hành hoạt động kinh doanh phát triển một cách chủ động, minh bạch, an toàn và bền vững hơn.
Liên quan kết quả kinh doanh, mới đây MSB đã công bố báo cáo tài chính quý I đầy khởi sắc với lợi nhuận trước thuế đạt 1.147 tỷ đồng, tăng gấp gần 4 lần so với cùng kỳ năm trước, tương đương 35% kế hoạch năm. ROAA và ROAE cho 4 quý gần nhất lần lượt ở mức 1,56% và 16,36%, cao hơn con số 1,21% và 12,67% của năm 2020. EPS của riêng quý I đạt 837 đồng, tăng 192% so với cùng kỳ. Ngân hàng này cũng vừa được Moody’s nâng xếp hạng nhà phát hành và tiền gửi nội tệ, ngoại tệ dài hạn từ B2 lên B1 trong kỳ đánh giá tháng 4 vừa qua.
Theo kế hoạch kinh doanh đã được cổ đông thông qua, trong năm 2021 ngân hàng sẽ tăng 30% lợi nhuận so với năm trước lên 3.280 tỷ đồng. Tại một báo cáo mới đây, SSI Research ước tính lợi nhuận trước thuế của MSB có thể đạt 3.500 tỷ đồng, cao hơn gần 7% so với kế hoạch ngân hàng và tăng 39% so với năm trước.