Tùy chọn backtesting python

Optopsy là một thư viện kiểm tra lại và thống kê linh hoạt cho các chiến lược quyền chọn. Nó được thiết kế để trả lời các câu hỏi như "Làm thế nào để các dải hoạt động trên SPX?"

Các trường hợp sử dụng cho Optopsy

• Tạo các chiến lược tùy chọn từ bộ dữ liệu chuỗi tùy chọn thô để phân tích của riêng bạn
• Khám phá số liệu thống kê hiệu suất về tỷ lệ phần trăm thay đổi đối với các chiến lược quyền chọn khác nhau trên một cổ phiếu nhất định
• Chạy kiểm tra lại các chiến lược tùy chọn dựa trên các điều kiện đầu vào được tạo từ Optopsy [Đã lên kế hoạch]

Tôi đã tạo công cụ nhỏ này miễn phí, nhưng bạn vẫn có thể quyên góp nếu muốn thể hiện sự ủng hộ của mình. ]

Chiến lược tùy chọn được hỗ trợ

• Gọi/Đặt
• Quây/bóp cổ
• Chênh lệch mua/gọi theo chiều dọc
• Bướm [Dự kiến]
• Thần điêu sắt [Dự kiến]
• Nhiều hơn nữa để làm theo

Tài liệu

Vui lòng xem wiki để tham khảo API

Cách sử dụng

Sử dụng dữ liệu của bạn

• Sử dụng dữ liệu từ bất kỳ nguồn nào, chỉ cần cung cấp khung dữ liệu Pandas với các cột bắt buộc khi gọi các hàm optopsy

phụ thuộc

Bạn sẽ cần Python 3. 6 hoặc mới hơn và Pandas 0. 23. 1 hoặc mới hơn và Numpy 1. 14. 3 hoặc mới hơn

Cài đặt

pip install optopsy==2.0.1

Ví dụ

Hãy xem thời gian thực hiện các cuộc gọi trên SPX trên tập dữ liệu demo nhỏ trên SPX. Tải xuống mẫu dữ liệu sau từ DeltaNeutral. http. //www. đồng bằng trung tính. com/files/Sample_SPX_20151001_to_20151030. csv

Tập dữ liệu này là của tháng 10 năm 2015, hãy tải nó vào Optopsy. Trước tiên, hãy tạo một hàm trợ giúp nhỏ trả về đường dẫn tệp tới tệp của chúng tôi. Chúng tôi sẽ lưu trữ nó trong một thư mục có tên 'dữ liệu', trong cùng thư mục với tệp python đang hoạt động

def filepath[]:
    curr_file = os.path.abspath[os.path.dirname[__file__]]
    return os.path.join[curr_file, "./data/Sample_SPX_20151001_to_20151030.csv"]

Tiếp theo, hãy sử dụng hàm này để chuyển chuỗi đường dẫn tệp vào hàm csv_data[] của Optopsy, chúng ta sẽ ánh xạ các chỉ mục cột bằng cách sử dụng các tham số hàm đã xác định. Chúng tôi đang bỏ qua các tham số start_date và end_date trong cuộc gọi này vì chúng tôi muốn bao gồm toàn bộ tập dữ liệu. Các giá trị số đại diện cho số cột như được tìm thấy trong tệp mẫu, các số được lập chỉ mục 0

import optopsy as op

spx_data = op.csv_data[
    filepath[],
    underlying_symbol=0,
    underlying_price=1,
    option_type=5,
    expiration=6,
    quote_date=7,
    strike=8,
    bid=10,
    ask=11,
]

Hàm csv_data[] là một hàm tiện lợi. Về cơ bản, nó sử dụng chức năng read_csv[] của Panda để thực hiện việc nhập. Có các tham số khác có thể giúp tải dữ liệu csv, hãy tham khảo mã/tài liệu trong tương lai để xem cách sử dụng chúng

Optopsy là một thư viện nhỏ, đơn giản giúp giảm tải công việc nặng nhọc của việc kiểm tra lại các chiến lược tùy chọn, API được thiết kế đơn giản và dễ triển khai vào quy trình phân tích dữ liệu thông thường của Panda của bạn. Như vậy, chúng ta chỉ cần gọi hàm

def filepath[]:
    curr_file = os.path.abspath[os.path.dirname[__file__]]
    return os.path.join[curr_file, "./data/Sample_SPX_20151001_to_20151030.csv"]

0 để Optopsy tạo tất cả các kết hợp của chiến lược cuộc gọi dài đơn giản trong khoảng thời gian đã chỉ định và trả về DataFrame. Ở đây, chúng tôi cũng sử dụng hàm

def filepath[]:
    curr_file = os.path.abspath[os.path.dirname[__file__]]
    return os.path.join[curr_file, "./data/Sample_SPX_20151001_to_20151030.csv"]

0 của Panda sau đó để trả về số liệu thống kê trong vòng hai chữ số thập phân

long_calls_spx_pct_chgs = op.long_calls[spx_data].round[2]

Hàm này sẽ trả về một Khung dữ liệu Pandas chứa số liệu thống kê về phần trăm thay đổi của các cuộc gọi dài đang chạy trong tất cả các kết hợp hợp lệ trên SPX

dte_rangeotm_pct_rangecountmeanstdmin25%50%75%max0[0, 7][-0. 5, -0. 45]1550. 030. 02-0. 020. 010. 020. 040. 111[0, 7][-0. 45, -0. 4]2010. 040. 03-0. 020. 010. 030. 060. 122[0, 7][-0. 4, -0. 35]2470. 040. 03-0. 020. 020. 040. 070. 133[0, 7][-0. 35, -0. 3]2960. 050. 04-0. 020. 020. 040. 080. 154[0, 7][-0. 3, -0. 25]3290. 050. 05-0. 030. 020. 050. 090. 175[0, 7][-0. 25, -0. 2]3520. 060. 05-0. 030. 020. 050. 10. 26[0, 7][-0. 2, -0. 15]3830. 080. 07-0. 040. 030. 070. 130. 267[0, 7][-0. 15, -0. 1]4170. 110. 09-0. 060. 040. 090. 170. 378[0, 7][-0. 1, -0. 05]4610. 180. 16-0. 120. 070. 150. 280. 699[0, 7][-0. 05, -0. 0]5050. 641. 03-10. 140. 370. 877. 6210[0, 7][-0. 0, 0. 05]2692. 348. 65-1-1-0. 891. 166811[0, 7][0. 05, 0. 1]2-10-1-1-1-1-112[7, 14][-0. 5, -0. 45]700. 060. 030. 020. 030. 070. 080. 1213[7, 14][-0. 45, -0. 4]1650. 090. 040. 020. 060. 080. 10. 1714[7, 14][-0. 4, -0. 35]1970. 090. 040. 020. 070. 090. 120. 1915[7, 14][-0. 35, -0. 3]2350. 110. 040. 020. 090. 10. 130. 2116[7, 14][-0. 3, -0. 25]2650. 130. 050. 030. 10. 120. 150. 2517[7, 14][-0. 25, -0. 2]2800. 150. 060. 030. 110. 140. 180. 318[7, 14][-0. 2, -0. 15]3070. 180. 080. 040. 140. 180. 230. 3819[7, 14][-0. 15, -0. 1]3320. 250. 110. 050. 180. 240. 310. 5420[7, 14][-0. 1, -0. 05]3700. 40. 180. 070. 290. 390. 520. 9721[7, 14][-0. 05, -0. 0]4041. 020. 68-0. 460. 580. 861. 324. 422[7, 14][-0. 0, 0. 05]3881. 524. 45-1-0. 99-0. 732. 653223[7, 14][0. 05, 0. 1]36-0. 930. 06-1-1-0. 94-0. 87-0. 8324[14, 21][-0. 5, -0. 45]60. 10. 010. 090. 090. 10. 10. 125[14, 21][-0. 45, -0. 4]660. 140. 040. 090. 110. 140. 170. 2326[14, 21][-0. 4, -0. 35]910. 160. 040. 10. 120. 160. 20. 2527[14, 21][-0. 35, -0. 3]1350. 180. 050. 110. 130. 170. 210. 2828[14, 21][-0. 3, -0. 25]1490. 20. 050. 120. 150. 20. 250. 3329[14, 21][-0. 25, -0. 2]1600. 240. 060. 140. 180. 230. 290. 430[14, 21][-0. 2, -0. 15]1740. 30. 080. 170. 230. 290. 350. 5131[14, 21][-0. 15, -0. 1]1870. 40. 110. 220. 30. 380. 480. 732[14, 21][-0. 1, -0. 05]2110. 630. 190. 320. 470. 60. 751. 1633[14, 21][-0. 05, -0. 0]2291. 390. 530. 5811. 31. 733. 134[14, 21][-0. 0, 0. 05]2522. 582. 92-1-12. 724. 5610. 135[14, 21][0. 05, 0. 1]93-0. 820. 92-1-1-1-16. 3936[21, 28][-0. 5, -0. 45]10. 11nan0. 110. 110. 110. 110. 1137[21, 28][-0. 45, -0. 4]210. 150. 030. 110. 120. 150. 170. 2338[21, 28][-0. 4, -0. 35]390. 20. 060. 120. 160. 180. 240. 3239[21, 28][-0. 35, -0. 3]610. 210. 060. 130. 170. 20. 260. 3540[21, 28][-0. 3, -0. 25]750. 250. 080. 140. 20. 240. 310. 4141[21, 28][-0. 25, -0. 2]790. 30. 090. 170. 230. 270. 370. 4942[21, 28][-0. 2, -0. 15]870. 370. 110. 20. 290. 340. 450. 6243[21, 28][-0. 15, -0. 1]930. 480. 150. 260. 370. 460. 580. 8544[21, 28][-0. 1, -0. 05]1050. 740. 240. 360. 560. 710. 891. 3945[21, 28][-0. 05, -0. 0]1141. 450. 540. 621. 051. 341. 733. 2846[21, 28][-0. 0, 0. 05]1252. 973. 38-11. 292. 584. 2117. 1547[21, 28][0. 05, 0. 1]850. 825. 3-1-1-1-119. 548[28, 35][-0. 4, -0. 35]50. 310. 010. 30. 30. 310. 320. 3249[28, 35][-0. 35, -0. 3]70. 340. 010. 320. 330. 350. 350. 3650[28, 35][-0. 3, -0. 25]120. 390. 020. 360. 370. 390. 40. 4251[28, 35][-0. 25, -0. 2]130. 460. 020. 420. 440. 450. 470. 4952[28, 35][-0. 2, -0. 15]140. 550. 040. 50. 530. 550. 580. 6253[28, 35][-0. 15, -0. 1]150. 730. 070. 630. 670. 720. 770. 8454[28, 35][-0. 1, -0. 05]171. 060. 140. 860. 941. 051. 171. 3255[28, 35][-0. 05, -0. 0]191. 950. 441. 361. 581. 872. 262. 7956[28, 35][-0. 0, 0. 05]205. 722. 232. 943. 855. 237. 339. 9757[28, 35][0. 05, 0. 1]213. 535. 47-1-1-110. 3811. 32

Có nhiều tùy chọn tùy chỉnh hơn cho các chức năng chiến lược của Optopsy, hãy tham khảo tài liệu cơ sở mã/tương lai để xem cách nó có thể được sử dụng để điều chỉnh kết quả, chẳng hạn như tăng/giảm khoảng thời gian và các dữ liệu khác sẽ được trả về