Mẫu Excel mô phỏng Monte Carlo miễn phí
Hướng dẫn này mô tả cách chuyển đổi mô hình bảng tính Excel tĩnh thành mô phỏng Monte Carlo và loại thông tin bạn có thể tìm hiểu từ mô phỏng. Nó sẽ hướng dẫn các kỹ thuật cơ bản và các chức năng bạn sẽ cần sử dụng. Mô hình đầy đủ, bao gồm từng bước bên dưới, có sẵn để tải xuống Show Các ví dụ trong hướng dẫn này sử dụng các chức năng mô phỏng RiskAMP Monte Carlo Bạn cũng có thể sử dụng bảng tính nhúng bên dưới để chạy mô phỏng monte carlo ngay trên trang này Mô hình danh mục đầu tưMột mô hình danh mục đầu tư điển hình bao gồm số dư đầu kỳ, dự đoán lợi nhuận và chi phí trong vài năm và số dư cuối kỳ tại một thời điểm nào đó trong tương lai. Một mô hình bảng tính đơn giản có thể trông như thế này Hình A. mô hình ban đầu Trong hình A, mô hình dựa trên lợi tức cố định (hàng năm) là 5. 4%. Trong vòng 5 năm, điều này dẫn đến lợi nhuận là 30. 08% Trong khi 5. 4% là lợi nhuận kỳ vọng, chúng tôi biết rằng lợi nhuận thực tế có thể thay đổi rất nhiều. Bước đầu tiên trong việc xây dựng mô hình Monte Carlo là thay thế các lợi nhuận cố định này bằng các giá trị được phân phối ngẫu nhiên, để ước tính chính xác hơn thế giới thực Bước 1. Thêm dữ liệu ngẫu nhiênTrong mô hình Monte Carlo, thay vì cố định 5. 4%, chúng tôi dự đoán rằng lợi nhuận sẽ được phân phối bình thường với giá trị trung bình (trung bình) là 5. 4% và độ lệch chuẩn là 7. 3%. Đối với mỗi ô trả về trong bảng tính (cột D), chúng tôi sử dụng hàm ngẫu nhiên Hình B. Thêm dữ liệu ngẫu nhiên Trong hình B, lợi nhuận trong mỗi thời kỳ đã được thay đổi từ mức cố định 5. 4% cho lợi tức được phân phối ngẫu nhiên, sử dụng chức năng nhìn thấy trong thanh chức năng. Lợi nhuận trong mỗi giai đoạn được tạo ngẫu nhiên. Nếu bạn tính toán lại mô hình ở bước này, bạn sẽ thấy mỗi lần trả về đều thay đổi. Tổng lợi nhuận ( Lợi nhuận được phân phối ngẫu nhiên có vẻ như là một phép tính gần đúng hơn trong thế giới thực, nhưng việc lấy một lợi nhuận ngẫu nhiên duy nhất không hữu ích. Chìa khóa để sử dụng mô phỏng Monte Carlo là lấy nhiều giá trị ngẫu nhiên, tính toán lại mô hình mỗi lần và sau đó phân tích kết quả Bước 2. Chạy mô phỏng Monte CarloMô phỏng Monte Carlo tính toán cùng một mô hình nhiều lần và cố gắng tạo thông tin hữu ích từ kết quả. Để chạy mô phỏng Monte Carlo, hãy nhấp vào nút “Phát” bên cạnh bảng tính. (Trong Excel, sử dụng nút “Run Simulation” trên thanh công cụ Monte Carlo) Phần bổ trợ Rủi ro AMP bao gồm một số chức năng để phân tích kết quả mô phỏng Monte Carlo. Để bắt đầu, chúng ta sẽ xem xét kết quả trung bình của mô phỏng bằng hàm Ghi chú. lần đầu tiên bạn nhập các hàm này vào bảng tính, bạn sẽ thấy lỗi #N/A. Điều này là do mô phỏng chưa thu thập dữ liệu cho ô. Khi bạn chạy mô phỏng, lỗi này sẽ biến mất Hình C. Kết quả mô phỏng trung bình Trong Hình C, chúng tôi đã thêm các kết quả mô phỏng trung bình vào cột H bằng cách sử dụng chức năng nhìn thấy trong thanh chức năng. Trong ví dụ này, ô Khi bạn chạy mô phỏng Monte Carlo, tại mỗi lần lặp lại, các giá trị ngẫu nhiên mới được đặt vào cột D và bảng tính được tính toán lại. Điều này dẫn đến một giá trị khác trong ô Bạn sẽ thấy rằng giá trị trung bình, được trả về trong ô Bước 3. Phân tích dữ liệuNhư đã lưu ý ở trên, lợi nhuận trung bình do mô phỏng Monte Carlo đưa ra gần với mô hình cố định ban đầu. Nếu đó là điều duy nhất chúng ta có thể học được từ mô phỏng, thì nó sẽ không có ích gì nhiều. Tuy nhiên, chúng ta có thể nhận được nhiều thông tin hữu ích hơn từ mô phỏng Monte Carlo bằng cách xem phạm vi và phần trăm Để bắt đầu, chúng ta có thể xem các giá trị tối thiểu và tối đa được xác định trong quá trình mô phỏng bằng các hàm Hình dung. Kết quả mô phỏng tối thiểu và tối đa Trong Hình D, ô Nhìn vào các giá trị tối thiểu và tối đa tuyệt đối có xu hướng cường điệu hóa các giá trị ngoại lệ hoặc đuôi của các kết quả có thể có của mô hình danh mục đầu tư. Chúng ta cũng có thể xem xét xác suất phần trăm, sử dụng hàm Hình E. kết quả phần trăm Trong Hình E, ô Khi đó, Phân vị thứ 25 đại diện cho một giá trị bằng hoặc cao hơn 25% kết quả được thấy trong quá trình mô phỏng. Nói cách khác, có 25% khả năng bất kỳ giá trị nào trong mô phỏng sẽ thấp hơn hoặc bằng số tiền này; Trong Hình E, ô Bằng cách thay đổi các giá trị phần trăm, chúng ta có thể xác định lợi tức kỳ vọng của danh mục đầu tư với các xác suất khác nhau. Loại phân tích này có thể hữu ích trong việc xác định mức độ rủi ro thực sự liên quan đến danh mục đầu tư. Bước 4. Xác định mức độ tin cậyThay vì tìm lợi nhuận kỳ vọng ở các phần trăm khác nhau, chúng ta có thể đảo ngược phân tích và tìm xác suất đạt được lợi nhuận mục tiêu cụ thể bằng hàm Hình F. Mức độ tin cậy Phân tích này trả lời câu hỏi, trong tất cả các thử nghiệm mô phỏng, khả năng mô hình sẽ trả về ít nhất 50% là bao nhiêu? Loại phân tích này có thể hữu ích trong việc xác định mức độ tin cậy. Ví dụ: khi đánh giá các khoản đầu tư thay thế, chúng ta có thể so sánh xác suất đạt được lợi nhuận tối thiểu nhất định. Hoặc chúng ta có thể hiểu xác suất thua lỗ liên quan đến khoản đầu tư bằng cách tìm khả năng nó sẽ trả lại 0% * Lưu ý rằng con số chính xác sẽ thay đổi mỗi khi bạn chạy mô phỏng, nhưng trong mô hình này, nó sẽ luôn ở khoảng 16% Phần kết luậnPhần thảo luận ở trên mô tả việc chuyển đổi mô hình danh mục đầu tư cố định đơn giản thành mô phỏng Monte Carlo và các loại phân tích có thể được thực hiện với mô phỏng Monte Carlo. Đây là một ví dụ rất đơn giản; . Xem Hướng dẫn trợ giúp về Rủi roAMP (có sẵn trong Excel hoặc từ Menu Bắt đầu) để biết thêm thông tin về các chức năng khác nhau Tất nhiên, mọi phân tích chỉ tốt khi mô hình và dữ liệu được nhập. Mô hình này rất đơn giản ở chỗ nó bỏ qua chi phí đầu tư và lạm phát. Mô hình này cũng rất nhạy cảm với giá trị trung bình và độ lệch chuẩn của lợi nhuận kỳ vọng của chúng tôi Tuy nhiên, rõ ràng từ phân tích rằng mô hình cố định đơn giản che giấu phần lớn rủi ro liên quan đến danh mục đầu tư. Bằng cách sử dụng mô phỏng Monte Carlo và với một số phân tích cơ bản về kết quả, chúng tôi có nhiều thông tin chi tiết hơn về các kết quả có thể có của danh mục đầu tư này Excel có khả năng chạy mô phỏng Monte Carlo mà không cần bổ trợ không?Chức năng tích hợp sẵn của Excel cho phép lập mô hình ngẫu nhiên, bao gồm chạy nhiều mô phỏng tùy theo khả năng xử lý của máy tính và bài đăng ngắn này có video hướng dẫn sẽ hướng dẫn bạn cách thiết lập và . .
Tôi có thể tải xuống các mẫu Excel miễn phí ở đâu?Đi tới Văn phòng. com . Nhấp vào Mẫu ở đầu trang. Trên trang Mẫu, bấm vào Excel. Mẹo. Để xem thêm các mẫu, bên dưới DUYỆT THEO DANH MỤC, bấm vào danh mục (như Lịch) mà bạn muốn xem.
Làm thế nào để xây dựng một mô phỏng Monte Carlo?4 bước cho Monte Carlo sử dụng công thức kỹ thuật đã biết . Xác định phương trình chuyển. Bước đầu tiên khi thực hiện mô phỏng Monte Carlo là xác định phương trình chuyển. . Xác định tham số đầu vào. . Thiết lập Mô phỏng trong Engage hoặc Workspace. . Mô phỏng và phân tích đầu ra của quy trình Tôi có thể tải xuống các mẫu Excel không?Bạn có thể tải xuống từng mẫu Excel bằng cách nhấp vào nút tải xuống . Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về mẫu và cách sử dụng, hãy nhấp vào tùy chọn 'Đọc thêm'. |