Xu hướng theo chiến lược Python

Chiến lược theo xu hướng là chiến lược phổ biến nhất trong số các nhà giao dịch vì nhà giao dịch, dựa trên xu hướng của một cổ phiếu, có thể quyết định mua hoặc bán cổ phiếu cụ thể đó. Vào tháng 5 năm 2022, người ta quan sát thấy rằng chỉ số về các chiến lược đi theo xu hướng hàng đầu do Societe Generale điều hành đã tăng hơn 26% từ đầu năm đến nay ⁽¹⁾

Hãy để chúng tôi tìm hiểu thêm về các chiến lược theo xu hướng và năm chỉ báo giao dịch theo xu hướng được sử dụng phổ biến nhất với blog này.

Chiến lược theo xu hướng là gì?

Các chiến lược theo xu hướng là các chiến lược mà bạn chỉ đơn giản là đi theo xu hướng, tôi. e. mua khi giá tăng và bán khi giá bắt đầu giảm (cả hai đều trong một khoảng thời gian dài). Với các chiến lược theo xu hướng, người ta không nhằm mục đích dự báo hay dự đoán, mà người ta chỉ cần theo dõi thị trường để biết bất kỳ xu hướng mới nổi nào

Ví dụ về chiến lược theo xu hướng

Hãy để chúng tôi lấy cổ phiếu của Amazon làm ví dụ về các chiến lược theo xu hướng. Trong hình ảnh bên dưới, tôi đã đánh dấu hai đường màu xanh lam nơi giá của Amazon đang hiển thị hai xu hướng, đó là xu hướng tăng và xu hướng giảm

Bạn có thể thấy rõ trong hình ảnh rằng, trong năm 2020, khoảng tháng 5, giá cổ phiếu của Amazon liên tục tăng và thậm chí xa hơn nữa hầu như chỉ duy trì ở xu hướng tăng

Có thể thấy rõ rằng, cho đến tháng 5 năm 2022, hầu hết giá đều có mức cao cao hơn và mức thấp cao hơn. Trong trường hợp xu hướng tăng, nhà giao dịch theo xu hướng mua và mua cổ phiếu với hy vọng giá sẽ tăng hơn nữa

Tuy nhiên, bạn có thể nói rằng vào tháng 5 năm 2022, giá cổ phiếu của Amazon hầu như đi xuống và đường thẳng màu xanh biểu thị xu hướng giảm mạnh, sau đó là các mức thấp thấp hơn và mức cao thấp hơn

Trong trường hợp xu hướng giảm, nhà giao dịch theo xu hướng thường bán khống và thích bán cổ phiếu hơn. Nếu xu hướng đi xuống dưới một điểm nhất định, nhà giao dịch theo xu hướng thậm chí sẽ thoát khỏi thị trường

Làm thế nào để một xu hướng xuất hiện?

Trong khi chúng tôi sử dụng giao dịch theo thuật toán, tôi. e chiến lược giao dịch định lượng để hạn chế giao dịch theo cảm tính, điều tương tự cũng có thể được sử dụng để tận dụng và kiếm tiền từ tình cảm. Tất cả chúng ta đều đã nghe nói về những thứ đang lan truyền nhờ sức mạnh của internet. Đó là cùng một khái niệm, mặc dù, với một mục tiêu khác

Trong thế giới tài chính cũng vậy, có FOMO (Fear Of Missing Out), mặc dù ở đây, lý do là mong muốn chung được ở bên chiến thắng. Do đó, các xu hướng xuất hiện do cảm xúc của con người và mong muốn đi theo đám đông vì một nhóm người có thể đưa ra quyết định giao dịch dựa trên cảm xúc được kích hoạt bởi một sự kiện. Và, những người khác làm theo

Các loại xu hướng trong giao dịch

Theo xu hướng là chiến lược giao dịch phổ biến và phổ biến nhất do xu hướng đóng vai trò quan trọng đối với một nhà giao dịch. Xu hướng rất quan trọng vì xu hướng có thể giúp nhà giao dịch xác định các vị trí vào và ra trên thị trường tài chính (chứng khoán, hàng hóa, tiền tệ, v.v.). )

Do đó, nhà giao dịch có thể theo xu hướng và mua (vào) cổ phiếu trong trường hợp xu hướng tăng và trong trường hợp xu hướng ngược lại, nhà giao dịch có thể bán (thoát) cổ phiếu

Dưới đây là ba loại xu hướng khác nhau nói chung

• Xu hướng tăng
• xu hướng giảm
• xu hướng đi ngang

Xu hướng tăng

Một xu hướng tăng ngụ ý rằng giá cổ phiếu đang tăng giá trị. Trong trường hợp có xu hướng tăng, các nhà giao dịch nhằm mục đích tận dụng lợi thế bằng cách vào vị thế mua để sau đó bán nó với giá cao

Chẳng hạn, nếu giá cổ phiếu tăng 40 đô la và giảm 20 đô la, sau đó lại tăng thêm 25 đô la để đạt 45, thì giá cổ phiếu đang có xu hướng tăng vì nó cho thấy các đỉnh cao hơn (giá tăng đang đi theo đường giá).

xu hướng giảm

Trong trường hợp xu hướng giảm, giá cổ phiếu phải đối mặt với sự sụt giảm giá trị. Trong xu hướng giảm, các nhà giao dịch theo xu hướng vào một vị thế bán. Và, khi giá cổ phiếu dường như giảm xuống dưới mức thấp nhất có thể (làm cho giá quá thấp), nhà giao dịch theo xu hướng muốn bán cổ phiếu và thoát khỏi thị trường

Chẳng hạn, nếu giá cổ phiếu giảm 70 đô la, sau đó tăng 40 đô la và sau đó lại giảm 50 đô la để đạt 80 đô la, nhà giao dịch sẽ thấy một sự hình thành xu hướng giảm

Nó thể hiện qua các đỉnh thấp hơn (sự tăng giá không thường xuyên không kéo theo đường giá đi lên) và các đáy thấp hơn (sự giảm giá khiến đường giá đi xuống thường xuyên hơn) trong giá cổ phiếu trong một xu hướng giảm

xu hướng đi ngang

Xu hướng đi ngang ngụ ý rằng thị trường tĩnh, tôi. e. , giá cổ phiếu không đạt đến điểm giá cao nhất cũng như điểm thấp nhất. Thông thường, các nhà giao dịch theo xu hướng bỏ qua xu hướng đi ngang, nhưng những người đầu cơ nắm giữ các vị thế ngắn hạn trên thị trường để tận dụng xu hướng đi ngang

Thực hiện các chiến lược theo xu hướng

Các chiến lược theo xu hướng nhằm tận dụng các kịch bản thị trường một cách có lợi. Lý do là số lượng rủi ro cao và số lượng lợi ích cao như nhau gắn liền với cùng một

Không một chỉ báo đơn lẻ nào có thể dự đoán một cách an toàn để mua hoặc bán chứng khoán. Tuy nhiên, có một vài cái nổi tiếng được sử dụng thường xuyên để đạt được góc nhìn phân tích và ra quyết định hợp lý

Sau đây là các chỉ số giao dịch tốt nhất sẽ giúp tạo ra các chiến lược theo xu hướng

• Đường trung bình động
• Dải Bollinger
• MACD
• RSI
• OBV

Đường trung bình động

Chỉ báo đường trung bình động là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng rộng rãi được sử dụng để đưa ra quyết định không dựa trên một hoặc hai giai đoạn biến động giá

Một bộ dữ liệu lịch sử có thể được sử dụng để quan sát biến động giá của cổ phiếu trong một khoảng thời gian xác định trước. Hỗ trợ tương tự trong việc mô tả hướng chung của dòng xu hướng

Sử dụng đường trung bình động trong các chiến lược theo xu hướng

Đường trung bình động cung cấp ý tưởng rõ ràng về việc nên mua hay bán cổ phiếu. Nếu cổ phiếu mô tả một xu hướng tiêu cực tôi. e. giá thấp hơn mức trung bình di động, có một vị trí ngắn (bán) trên cổ phiếu

Mặt khác, nếu giá cổ phiếu cao hơn mức trung bình động đơn giản, người ta phải mua (mua) cổ phiếu vì có kỳ vọng giá cổ phiếu sẽ tăng hơn nữa

Vẽ các đường trung bình động bằng Python cho các chiến lược theo xu hướng

Trước khi chúng tôi vẽ các đường trung bình động, trước tiên chúng tôi sẽ xác định khoảng thời gian và chọn một cổ phiếu để chúng tôi có thể phân tích nó. Đối với bài viết này, chúng ta hãy giữ phạm vi từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến ngày 1 tháng 1 năm 2022 và chi tiết công ty sẽ được sử dụng là Tesla (TSLA)

Do đó, việc nhập thư viện có liên quan và xác định khoảng thời gian trong python được đưa ra trong đoạn mã sau

đầu ra

Bây giờ, chúng tôi vẽ sơ đồ SMA và EMA của TESLA, sử dụng mã python sau

đầu ra

Bây giờ, chúng ta sẽ vẽ biểu đồ hiển thị SMA30 và EMA

Biểu đồ vẽ được hiển thị dưới đây

Trong biểu đồ trên, đường Đóng Điều chỉnh đi cùng với đường EMA và do đó, đường Đóng Điều chỉnh đang chồng lên đường EMA

Dải Bollinger

Các chỉ báo dải bollinger là các tín hiệu được vẽ trên một đường đơn biểu thị biến động giá của một cổ phiếu cụ thể

Dải bollinger bao gồm ba dòng -

• Dải bollinger trên
• Dải bollinger giữa
• Dải bollinger dưới

Các dải bollinger trên và dưới được vẽ dưới dạng hai độ lệch chuẩn so với mức trung bình. Hai tín hiệu hoặc dải được vẽ để đo mức độ biến động của biến động giá

Cách sử dụng dải Bollinger trong các chiến lược theo xu hướng

Khi thị trường trở nên biến động hơn, khoảng cách giữa các tín hiệu tăng lên hoặc nói ngắn gọn là băng thông mở rộng và ngược lại đối với biến động thấp. Độ biến động càng cao, tín hiệu thoát khỏi giao dịch càng cao

Lý do các dải Bollinger được vẽ ở hai độ lệch chuẩn so với mức trung bình trung bình là để đảm bảo rằng khoảng cách giữa hai dải bao gồm hơn 80% hành động giá, do đó làm cho bất kỳ mức giá nào trên hoặc dưới các dải đều có ý nghĩa rất lớn.

Vẽ các Dải bollinger trong Python cho các chiến lược theo xu hướng bằng cách sử dụng cùng TSLA chứng khoán

Mã python được đưa ra dưới đây

đầu ra

MACD

Chỉ báo phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) là phân tích so sánh hai đường trung bình động cho hai bộ dữ liệu khác nhau

Tùy thuộc vào băng thông của chuỗi thời gian, bạn có thể đánh giá biến động giá cho hai khoảng thời gian khác nhau. Nói một trong khoảng thời gian một tháng và một trong 200 ngày

Việc so sánh đường trung bình động của hai bộ dữ liệu này được thực hiện dựa trên ba quan sát chính là hội tụ, phân kỳ và tăng mạnh

Sử dụng MACD trong các chiến lược theo xu hướng

Nếu biến động giá đối với một tập dữ liệu nhỏ hơn mức trung bình động trong khi đối với các dữ liệu khác, biến động cao hơn mức trung bình động, thì sẽ khôn ngoan hơn nếu bạn có một vị thế bán cổ phiếu vì biến động giá không ổn định

Vẽ MACD bằng Python cho các chiến lược theo xu hướng

Mã python được đưa ra dưới đây

đầu ra

Trong biểu đồ trên, khi đường màu xanh cắt lên trên đường màu cam, các tín hiệu vào lệnh mua được tạo ra

Nói cách khác, khi đường MACD cắt đường tín hiệu từ phía trên, tín hiệu mua được tạo ra

Do đó, hãy mua nếu đường MACD > Đường tín hiệu

RSI

Chỉ Số Sức Mạnh Tương Đối, i. e. , chỉ báo RSI được tính theo công thức sau

RSI = 100 – 100 / (1 + RS)

Ở đâu,
RS = Mức tăng trung bình của các khoảng thời gian tăng trong khung thời gian đã chỉ định / Mức giảm trung bình của các khoảng thời gian giảm trong khung thời gian đã chỉ định

RSI được sử dụng để đo tốc độ và sự thay đổi của biến động giá. Chỉ báo này cung cấp ý tưởng về hoạt động gần đây của chứng khoán trên thị trường chứng khoán. Nó đo sức mạnh của cổ phiếu trong phạm vi từ 0 đến 100

Sử dụng RSI trong các chiến lược theo xu hướng

Một cổ phiếu được coi là mua quá mức trong phạm vi 70 và bán quá mức dưới 30. Bạn có thể sửa đổi chiến lược giao dịch của mình cho phù hợp

Vẽ biểu đồ RSI bằng Python cho các chiến lược theo xu hướng

Mã python được đưa ra dưới đây

đầu ra

Trong hình trên, bạn có thể thấy giá đóng cửa là đường màu xanh lam và chỉ báo RSI là đường màu cam

OBV

Chỉ báo Khối lượng cân bằng (OBV) là một chỉ báo dựa trên động lượng đo lưu lượng khối lượng để đánh giá hướng của xu hướng. Khối lượng và giá tăng tỷ lệ thuận với nhau

Giá tăng được biểu thị bằng OBV tăng và OBV giảm biểu thị giá giảm. Nếu OBV mô tả sự gia tăng theo cùng một mô hình với giá thì đây là một chỉ báo tích cực. Trong khi sự tương phản với mô hình mô tả một chỉ báo tiêu cực

Sử dụng OBV trong các chiến lược theo xu hướng

OBV được sử dụng như một công cụ xác nhận liên quan đến xu hướng giá. Nếu OBV tăng tương ứng với xu hướng giá tăng, có thể suy ra rằng xu hướng giá là bền vững

Tuy nhiên, nếu OBV cho thấy sự suy giảm đối với xu hướng giá tăng, thì nó có thể báo hiệu sự đảo ngược xu hướng giá

Tính toán và vẽ OBV trong python cho các chiến lược theo xu hướng

Mã python được đưa ra dưới đây

đầu ra

Bây giờ, chúng ta hãy hình dung OBV

đầu ra

Ưu điểm của chiến lược giao dịch theo xu hướng

Bây giờ chúng ta hãy xem những ưu điểm của giao dịch theo xu hướng

Xu hướng tìm kiếm các xu hướng chính

Khi thị trường đang đạt đà tốt (Tìm hiểu chi tiết các chiến lược giao dịch theo đà trong khóa học Quantra), các nhà giao dịch theo xu hướng sẽ mua và đó là bản chất của chiến lược giao dịch theo xu hướng. Nếu một nhà giao dịch theo xu hướng theo xu hướng với chiến lược này, sẽ có rất nhiều cơ hội bắt kịp xu hướng tăng. Một số xu hướng thậm chí kéo dài trong nhiều năm và do đó, nhà giao dịch theo xu hướng có thể theo dõi lợi nhuận từ các xu hướng tăng liên tục như vậy

Tiêu thụ ít thời gian hơn

Chiến lược theo xu hướng không cần nhiều thời gian của nhà giao dịch và do đó, có thể được sử dụng bởi những người không có nhiều thời gian trong ngày. chiến lược theo xu hướng có thể được áp dụng bởi những người tìm kiếm giao dịch qua đêm

Chi phí giao dịch thấp hơn

Các nhà giao dịch theo xu hướng không cần phải chi nhiều cho chi phí giao dịch vì chiến lược theo xu hướng có nhịp độ chậm không giống như giao dịch trong ngày nơi các giao dịch được thực hiện nhanh chóng. Do đó, đây là một trong những lợi thế khác của chiến lược theo xu hướng

Nhược điểm của chiến lược giao dịch theo xu hướng

Chúng ta đừng tìm hiểu đâu là nhược điểm của chiến lược giao dịch theo xu hướng mà bạn cần lưu ý, và đây là

Cưỡi một xu hướng có thể khó khăn

Mặc dù nghe có vẻ dễ dàng để đi theo xu hướng cho đến khi kết thúc, nhưng điều đó hiếm khi xảy ra

Mỗi khi bạn tham gia một giao dịch mới, bạn sẽ không bao giờ biết thị trường sẽ phát triển như thế nào. Do đó, bạn có thể có xu hướng thoát khỏi giao dịch ngay khi kiếm được một ít lợi nhuận, ít nhất là để giữ những gì bạn đã có cho đến nay

Bạn không thể bỏ lỡ bất kỳ cơ hội liên quan đến xu hướng

Là một người theo xu hướng, về cơ bản, bạn đang chờ đợi một vài giao dịch sẽ lật ngược thế cờ và biến giao dịch của bạn trở thành một hoạt động kinh doanh tích cực. Điều này có nghĩa là bạn không bao giờ muốn bỏ lỡ một cơ hội vì bất kỳ giao dịch nào cũng có thể là giao dịch tạo nên sự khác biệt

Tất nhiên, bạn phải luôn tuân theo chiến lược giao dịch của mình càng chặt chẽ càng tốt, nhưng với các phong cách giao dịch khác, nơi lợi nhuận có xu hướng được chia đều hơn giữa các giao dịch, một hoặc hai giao dịch bị bỏ lỡ thường không tạo ra nhiều khác biệt.

Phần kết luận

Chiến lược theo xu hướng rất đơn giản và có thể được nhà giao dịch sử dụng để thấy trước giá cổ phiếu và tìm ra thời điểm tốt nhất để mua hoặc bán cổ phiếu. Người ta có thể chỉ cần sử dụng một chỉ báo giao dịch hoặc kết hợp các chỉ báo để tạo chiến lược

Bắt đầu hành trình giao dịch theo xu hướng của bạn với khóa học của chúng tôi về Chiến lược chỉ báo kỹ thuật bằng Python và tìm hiểu thêm về cách xây dựng chiến lược theo xu hướng của riêng bạn. Với khóa học này, bạn sẽ học cách xác định xu hướng của giá chứng khoán cơ sở và cách tạo tín hiệu giao dịch. Ngoài ra, bạn sẽ học cách phân tích hiệu suất của các chiến lược dựa trên các chỉ báo này (với dữ liệu lịch sử) và giao dịch trực tiếp với các chiến lược này

từ chối trách nhiệm. Tất cả các khoản đầu tư và giao dịch trên thị trường chứng khoán đều có rủi ro. Mọi quyết định đặt giao dịch trên thị trường tài chính, bao gồm giao dịch cổ phiếu hoặc quyền chọn hoặc các công cụ tài chính khác là quyết định cá nhân chỉ nên được đưa ra sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, bao gồm đánh giá rủi ro cá nhân và tài chính cũng như sự tham gia của hỗ trợ chuyên nghiệp trong phạm vi bạn . Các chiến lược giao dịch hoặc thông tin liên quan được đề cập trong bài viết này chỉ dành cho mục đích thông tin

Chiến lược theo xu hướng là gì?

Xu hướng theo sau có đánh bại thị trường không?

Là theo xu hướng có lợi nhuận?